التداول الكمي : استخدام النماذج الرياضية لتحليل الأسواق

التداول الكمي هو استخدام نماذج رياضية وإحصائية متطورة وحسابات لتحديد الفرص المربحة في الأسواق المالية. يُعرف التداول الكمي بتطبيق تقنيات حديثة متقدمة على قواعد بيانات ضخمة لتوفير تحليلات شاملة للفرص الموجودة في السوق. بالنسبة للمتداولين الكميين ، يعتبر السعر والحجم من أهم المتغيرات ، وكلما كانت مجموعة البيانات أكبر ، كان ذلك أفضل. لطالما تم تشبيه التداول بالتنبؤ بالطقس

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن المتداولين الكميين يعادلون خبراء الأرصاد الجوية في الوقت الفعلي المعاصر باستخدام أحدث المعدات لتحديد حالة الطقس في أي مكان معين في في أي وقت. من المؤكد أن النتائج قد لا تكون دقيقة طوال الوقت ، ولكن معدل النجاح عادة ما يكون أكثر من محترم ، وستستند أي تنبؤات إلى قاعدة بيانات تاريخية وحالية ضخمة.

كيف يعمل التداول الكمي

يعتمد التداول الكمي إلى حد كبير على البيانات ويستخدم نماذج إحصائية ورياضية بحتة لتحديد احتمالية نتائج معينة. يتطلب الكثير من القوة الحسابية لإجراء بحث مكثف ويصنع فرضيات قاطعة من العديد من مجموعات البيانات الرقمية. هذا هو السبب في أن التداول الكمي ، لفترة طويلة ، كان حكراً على المؤسسات المالية الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ومع ذلك ، في الأيام الأخيرة يتم استخدامه بشكل متزايد من قبل مستثمري التجزئة أيضًا. مثال على النموذج الكمي هو تحليل الضغط الصعودي الذي يتعرض له  في بورصة نيويورك خلال ساعات الغداء. سيطور الكم بعد ذلك برنامجًا لتحليل هذا النمط على مدار تاريخ المخزون بالكامل. إذا ثبت أن هذا النمط يحدث أكثر من 90٪ من الوقت ، فإن نموذج التداول الكمي الذي تم تطويره سيتنبأ بأن النمط سيتكرر 90٪ من الوقت في المستقبل.

التحول الكمي والخوارزمي في التداول الآلي

فكرة التداول الكمي هي إنشاء أفكار تجارية قوية بحتة باستخدام النماذج الرياضية. سيبحث المتداول الكمي البيانات التاريخية ويحللها ، ثم يشرع في تطبيق نماذج رياضية وإحصائية متقدمة لاختيار فرص التداول في السوق. يمكن بعد ذلك تنفيذ أفكار التداول يدويًا أو تلقائيًا في السوق. كما ذكرنا سابقًا ، كان التداول الكمي دائمًا أكثر شيوعًا مع المؤسسات المالية بسبب القوة الحسابية التي تتطلبها . لكن التقدم في التكنولوجيا ، لا سيما في موارد الحوسبة السحابية ، فتح الأبواب لمتداولي التجزئة العاديين لتجربة أيديهم أيضًا في هذا المجال. في المقابل ، يتضمن  استخدام الخوارزميات لانتقاء والاستفادة من فرص التداول في السوق .

هذا يعني بشكل أساسي أن التداول الخوارزمي يحول فكرة التداول إلى استراتيجية تداول باستخدام الخوارزميات المشفرة. وبالتالي ، فإن الخوارزميات تخدم دور أتمتة استراتيجيات التداول. يمكن للمتداولين الخوارزميين أتمتة جميع جوانب نشاط التداول من مسح السوق وتوليد الإشارات إلى تنفيذ الأوامر والخروج من السوق . لا يوجد تدخل بشري مطلوب في أي مرحلة. بينما يستخدم المتداولون الكميون النماذج الرياضية  ، يستخدم المتداولون الخوارزميات غالبًا طرق التحليل الفني التقليدية ، مثل  ومجموعة من المؤشرات الفنية .

علاوة على ذلك ، يطبق المتداولون الكميون طرقًا متطورة ، ولكن يمكن للمتداولين الخوارزميين تنفيذ استراتيجيات بسيطة ومتقدمة في السوق. هناك تداخل واضح بين التداول الكمي والخوارزمي ، لكن الاختلافات الدقيقة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا . هناك أيضًا HFT (تداول عالي التردد) ، حيث تكمن الفكرة في الاستفادة من سرعة التنفيذ باستخدام تقنيات من الدرجة الأولى. بشكل أساسي ، يسعى HFT إلى اكتساب ميزة ميكانيكية في السوق .

بشكل عام، تمكن الخوارزميات المتداولين من تبسيط عمليات التداول الخاصة بهم، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء التداول في سوق الفوركس.

دور الخوارزميات في تحسين أداء التداول في الفوركس

يستخدم المتداولون الخوارزميات بطرق مختلفة لتحسين أدائهم التجاري في سوق الفوركس:

التداول الآلي: يمكن للخوارزميات تنفيذ عمليات التداول تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا، مثل تحركات الأسعار أو المؤشرات الفنية أو المشاعر الإخبارية. وهذا يساعد المتداولين على الاستفادة من الفرص دون تحيز عاطفي ويضمن التنفيذ في الوقت المناسب.

الاختبار الخلفي: تسمح الخوارزميات للمتداولين باختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم باستخدام البيانات التاريخية. من خلال محاكاة الصفقات على ظروف السوق السابقة، يمكن للمتداولين تقييم أداء استراتيجياتهم، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتحسين المعلمات للحصول على نتائج أفضل.

استراتيجيات التداول الخوارزمية: يقوم المتداولون بتطوير خوارزميات معقدة لتنفيذ استراتيجيات تداول محددة، مثل اتباع الاتجاه، أو الانعكاس المتوسط، أو المراجحة، أو المراجحة الإحصائية. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل بيانات السوق وتحديد الأنماط وتنفيذ الصفقات وفقًا لذلك لاستغلال أوجه القصور في السوق.

إدارة المخاطر: تلعب الخوارزميات دورًا حاسمًا في إدارة المخاطر من خلال تنفيذ أوامر وقف الخسارة، وقواعد تحديد حجم المراكز، وآليات التحكم الأخرى في المخاطر. وهذا يساعد المتداولين على حماية رؤوس أموالهم وتقليل الخسائر أثناء ظروف السوق المعاكسة.

التداول عالي التردد (HFT): تُستخدم الخوارزميات في التداول عالي التردد لتنفيذ أعداد كبيرة من الصفقات بسرعات فائقة السرعة، واستغلال التناقضات الصغيرة في الأسعار لتحقيق الربح. تتطلب إستراتيجيات HFT خوارزميات متقدمة وبنية تحتية تجارية منخفضة الكمون للتنافس بفعالية في سوق الفوركس ذي التنافسية العالية.

صناعة السوق: يستخدم بعض المتداولين الخوارزميات لتوفير السيولة عن طريق تسعير أسعار العرض والطلب بشكل مستمر في سوق الفوركس. تهدف خوارزميات صنع السوق إلى الاستفادة من انتشار عروض الأسعار والطلب والمساهمة في كفاءة السوق بشكل عام.

تحليل المشاعر: تقوم الخوارزميات بتحليل المقالات الإخبارية وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من مصادر معنويات السوق لقياس معنويات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. تساعد خوارزميات تحليل المشاعر المتداولين على البقاء على اطلاع بديناميكيات السوق وحركات الأسعار التي تعتمد على المشاعر.